Сравнение COMP с PSIX
COMP (Compass, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, COMP returned -9.99%/yr vs 57.89%/yr for PSIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -28.74%.
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам COMP и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -59.18% |
Correlation
The correlation between COMP and PSIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.07B
PSIX:
$939.13M
COMP:
$0.02
PSIX:
$4.43
COMP:
386.04
PSIX:
9.19
COMP:
0.66
PSIX:
1.60
COMP:
2.51
PSIX:
5.06
COMP:
$8.31B
PSIX:
$586.96M
COMP:
$893.40M
PSIX:
$172.81M
COMP:
-$177.70M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. PSIX — Ранг доходности на риск
COMP
PSIX
Сравнение COMP c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.31 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.57 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и PSIX
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -98.55% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -68.60% | +17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -68.60% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -84.37% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -64.83% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -68.20% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 36.94% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и PSIX
Compass, Inc. (COMP) и Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеют волатильность 21.57% и 22.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 22.47% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 89.55% | -37.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 103.13% | -39.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 113.38% | -33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.10% | 105.95% | -26.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и PSIX
Ни COMP, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COMP and PSIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to COMP (21.57%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs PSIX's -98.55%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор