Сравнение COMP с EMA
COMP (Compass, Inc.) and EMA (Emera Inc) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, COMP returned 34.01% vs 22.07% for EMA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности COMP и EMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у EMA с доходностью 9.00%.
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMP и EMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 76.76% |
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
Correlation
The correlation between COMP and EMA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.13 |
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.07B
EMA:
$15.99B
COMP:
$0.02
EMA:
CA$3.55
COMP:
386.04
EMA:
20.68
COMP:
0.66
EMA:
2.58
COMP:
2.51
EMA:
2.44
COMP:
$8.31B
EMA:
CA$8.59B
COMP:
$893.40M
EMA:
CA$2.83B
COMP:
-$177.70M
EMA:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. EMA — Ранг доходности на риск
COMP
EMA
Сравнение COMP c EMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Emera Inc (EMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | EMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.74 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 9.96 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и EMA
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки EMA в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и EMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -5.93% | -85.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -5.93% | -44.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -2.00% | -57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -1.76% | -66.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 2.22% | +22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и EMA
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Emera Inc (EMA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 4.92% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 10.32% | +41.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 13.67% | +50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 13.79% | +66.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.10% | 13.79% | +65.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и EMA
COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% |
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и EMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Emera Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и EMA
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and EMA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs EMA's -5.93%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и EMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор