Сравнение GFI с CELH
GFI (Gold Fields Limited) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции GFI уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 27.45% против 42.47% соответственно.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам GFI и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between GFI and CELH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
CELH:
$7.58B
GFI:
$5.39
CELH:
$0.61
GFI:
6.78
CELH:
47.66
GFI:
0.11
CELH:
0.05
GFI:
2.34
CELH:
2.39
GFI:
3.87
CELH:
19.03
GFI:
$13.98B
CELH:
$2.97B
GFI:
$7.34B
CELH:
$1.47B
GFI:
$8.04B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. CELH — Ранг доходности на риск
GFI
CELH
Сравнение GFI c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.53 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.01 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и CELH
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -77.86% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -57.22% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -77.86% | +33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -77.86% | +21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -77.86% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -69.64% | +30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -27.92% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 30.17% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и CELH
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 16.40% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 37.07% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 56.39% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 65.27% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 68.91% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и CELH
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и CELH
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and CELH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs CELH's -77.86%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор