PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSIX (Power Solutions International, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PSIX returned 9.39%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 9.39% против 18.60% соответственно.

PSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-28.74%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-20.96%
3 года*
160.63%
5 лет*
57.89%
10 лет*
9.39%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-28.74%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between PSIX and ORCL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.15

The correlation between PSIX and ORCL shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$939.13M

ORCL:

$536.74B

EPS

PSIX:

$4.43

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

PSIX:

9.19

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

PSIX:

0.09

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

PSIX:

1.60

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

PSIX:

5.06

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$586.96M

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$172.81M

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$102.78M

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

PSIX vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIXORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.11

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.33

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.12

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-0.20

-0.37

PSIX vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIX и ORCL

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-84.19%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.60%

-58.25%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.60%

-58.25%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.38%

-58.25%

-26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-58.25%

-35.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.83%

-43.48%

-21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-29.11%

-39.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.94%

35.41%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и ORCL

Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 22.47% и 23.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

23.44%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.55%

43.42%

+46.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.13%

65.91%

+37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.38%

42.16%

+71.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.95%

35.12%

+70.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и ORCL

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
19.18B
(PSIX) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSIX and ORCL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to PSIX (22.47%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор