Сравнение STX с ORCL
STX (Seagate Technology plc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — STX in Computer Hardware, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 51.08% против 18.60% соответственно.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам STX и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between STX and ORCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between STX and ORCL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
ORCL:
$536.74B
STX:
$10.58
ORCL:
$5.86
STX:
87.99
ORCL:
31.41
STX:
1.05
ORCL:
1.29
STX:
19.01
ORCL:
7.97
STX:
193.86
ORCL:
12.47
STX:
$11.01B
ORCL:
$67.36B
STX:
$4.57B
ORCL:
$79.58B
STX:
$2.59B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. ORCL — Ранг доходности на риск
STX
ORCL
Сравнение STX c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.04 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.12 | +31.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -0.20 | +90.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и ORCL
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -84.19% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -58.25% | +37.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -58.25% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -58.25% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -58.25% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -43.48% | +42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -29.11% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 35.41% | -28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и ORCL
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 19.61%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 23.44% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 43.42% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 65.91% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 42.16% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 35.12% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и ORCL
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STX and ORCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs ORCL's -84.19%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор