Сравнение COMP с COR
COMP (Compass, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. COMP operates in Software - Application (Technology), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, COMP returned -9.99%/yr vs 20.65%/yr for COR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMP и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью -16.27%.
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам COMP и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 17.58% |
Correlation
The correlation between COMP and COR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
COMP:
$7.07B
COR:
$55.03B
COMP:
$0.02
COR:
$13.07
COMP:
386.04
COR:
21.55
COMP:
0.66
COR:
0.17
COMP:
2.51
COR:
16.20
COMP:
$8.31B
COR:
$328.68B
COMP:
$893.40M
COR:
$11.66B
COMP:
-$177.70M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMP vs. COR — Ранг доходности на риск
COMP
COR
Сравнение COMP c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMP | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.12 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.33 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMP и COR
Максимальная просадка COMP за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMP | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -71.01% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -32.44% | -18.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.24% | -32.44% | -24.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.25% | -32.44% | -56.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -24.54% | -35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.19% | -13.62% | -54.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 11.68% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и COR
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMP | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 6.51% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.73% | 26.93% | +24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 30.20% | +33.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.00% | 22.30% | +57.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.10% | 27.48% | +51.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMP и COR
COMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMP и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COMP и COR
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
COMP and COR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COMP dropped -91.29% vs COR's -71.01%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMP и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор