Сравнение AVAV с GFI
AVAV (AeroVironment, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 27.45%/yr for GFI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 18.47% против 27.45% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам AVAV и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between AVAV and GFI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between AVAV and GFI shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
GFI:
$32.65B
AVAV:
-$4.63
GFI:
$5.39
AVAV:
6.94
GFI:
2.34
AVAV:
1.95
GFI:
3.87
AVAV:
$1.19B
GFI:
$13.98B
AVAV:
$104.63M
GFI:
$7.34B
AVAV:
-$242.06M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. GFI — Ранг доходности на риск
AVAV
GFI
Сравнение AVAV c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.15 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.06 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и GFI
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -88.05% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -43.90% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -43.90% | -17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -56.22% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -63.09% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -38.93% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -44.25% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 16.51% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и GFI
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 17.70% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 46.40% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 59.94% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 52.37% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 54.90% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и GFI
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and GFI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор