PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с COR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 18.60% против 17.47% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

COR

1 день
0.07%
1 месяц
10.42%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%

Correlation

The correlation between ORCL and COR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г.

0.21

The correlation between ORCL and COR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

COR:

$55.03B

EPS

ORCL:

$5.86

COR:

$13.07

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

COR:

21.55

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

COR:

10.24

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

COR:

0.17

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

COR:

16.20

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

COR:

$328.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

COR:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

COR:

$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Cencora Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

ORCL vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.03

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.12

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.33

+0.13

ORCL vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COR равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и COR

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-71.01%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-32.44%

-25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-32.44%

-25.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-32.44%

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-32.44%

-25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-24.54%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-13.62%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

11.68%

+23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и COR

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

6.51%

+16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

26.93%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

30.20%

+35.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

22.30%

+19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

27.48%

+7.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и COR

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности COR в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
19.18B
78.36B
(ORCL) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and COR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs COR's -71.01%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор