PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с PSIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LUG.TO returned 32.69%/yr vs 10.33%/yr for PSIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUG.TO торгуется в CAD, в то время как PSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUG.TO показывает доходность -26.40%, а PSIX немного ниже – -27.29%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 32.69% против 10.33% соответственно.

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
16.11%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%

PSIX

1 день
0.53%
1 месяц
6.99%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-34.39%
1 год
-16.19%
3 года*
164.53%
5 лет*
62.52%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-27.29%83.30%1,474.10%-33.29%6.34%-9.14%-59.22%-18.11%33.70%-6.77%

Correlation

The correlation between LUG.TO and PSIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.05

The correlation between LUG.TO and PSIX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$18.65B

PSIX:

$939.13M

EPS

LUG.TO:

$3.77

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

LUG.TO:

14.57

PSIX:

9.19

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.19

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

LUG.TO:

6.66

PSIX:

1.60

Коэффициент P/B

LUG.TO:

9.79

PSIX:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

$2.00B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

$1.41B

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

$1.43B

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

LUG.TO vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUG.TOPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.19

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.47

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.28

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-0.52

+1.75

LUG.TO vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и PSIX

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-98.29%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-68.79%

+30.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.89%

-68.79%

+30.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-83.94%

+46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-93.86%

+52.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-64.45%

+29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.67%

-66.08%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

36.96%

-22.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и PSIX

Текущая волатильность для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) составляет 17.86%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

22.64%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

89.77%

-47.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

103.33%

-47.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

113.50%

-66.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

106.08%

-62.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и PSIX

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
567.38M
0
(LUG.TO) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and PSIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор