Сравнение PSIX с ENLT
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ENLT operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, PSIX returned 160.63%/yr vs 68.44%/yr for ENLT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и ENLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у ENLT с доходностью 110.58%.
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
ENLT
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 110.58%
- 6 месяцев
- 146.73%
- 1 год
- 412.20%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и ENLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 92.07% | 1,351.22% | -31.44% |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 110.58% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
Correlation
The correlation between PSIX and ENLT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between PSIX and ENLT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$939.13M
ENLT:
$14.04B
PSIX:
$4.43
ENLT:
$0.68
PSIX:
9.19
ENLT:
141.27
PSIX:
0.09
ENLT:
0.70
PSIX:
1.60
ENLT:
16.27
PSIX:
5.06
ENLT:
6.62
PSIX:
$586.96M
ENLT:
$813.08M
PSIX:
$172.81M
ENLT:
$446.15M
PSIX:
$102.78M
ENLT:
$670.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. ENLT — Ранг доходности на риск
PSIX
ENLT
Сравнение PSIX c ENLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | ENLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.74 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 23.11 | -23.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 75.84 | -76.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и ENLT
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и ENLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -39.32% | -59.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -17.98% | -50.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -39.32% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -10.88% | -53.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -11.87% | -56.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.94% | 5.47% | +31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и ENLT
Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) имеют волатильность 22.47% и 22.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 22.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.55% | 44.74% | +44.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.13% | 54.27% | +48.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.38% | 44.63% | +68.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.95% | 44.63% | +61.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и ENLT
Ни PSIX, ни ENLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и ENLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and ENLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to ENLT (22.24%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs ENLT's -39.32%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и ENLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор