Сравнение GFI с AVAV
GFI (Gold Fields Limited) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 27.45% против 18.47% соответственно.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам GFI и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between GFI and AVAV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between GFI and AVAV shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
AVAV:
$8.32B
GFI:
$5.39
AVAV:
-$4.63
GFI:
2.34
AVAV:
6.94
GFI:
3.87
AVAV:
1.95
GFI:
$13.98B
AVAV:
$1.19B
GFI:
$7.34B
AVAV:
$104.63M
GFI:
$8.04B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. AVAV — Ранг доходности на риск
GFI
AVAV
Сравнение GFI c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.17 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -0.30 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и AVAV
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -61.45% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -61.45% | +17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -61.45% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -61.45% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -61.45% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -58.38% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -28.71% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 34.44% | -17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AVAV
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 17.70%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 26.86% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 57.90% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 74.35% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 56.01% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 52.05% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AVAV
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFI and AVAV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs AVAV's -61.45%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор