Сравнение CELH с COMP
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CELH returned 6.53%/yr vs -9.99%/yr for COMP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -18.73%.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELH и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 55.19% |
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between CELH and COMP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between CELH and COMP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
COMP:
$7.07B
CELH:
$0.61
COMP:
$0.02
CELH:
47.66
COMP:
386.04
CELH:
2.39
COMP:
0.66
CELH:
19.03
COMP:
2.51
CELH:
$2.97B
COMP:
$8.31B
CELH:
$1.47B
COMP:
$893.40M
CELH:
$274.27M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. COMP — Ранг доходности на риск
CELH
COMP
Сравнение CELH c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.67 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.40 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и COMP
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -91.29% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -50.81% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -57.24% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -89.25% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -59.58% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -68.19% | +40.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 24.31% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и COMP
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 21.57% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 51.73% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 64.03% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 80.00% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 79.10% | -10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и COMP
Ни CELH, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и COMP
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and COMP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор