Сравнение EMA с AVAV
EMA (Emera Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, EMA returned 22.07% vs -10.28% for AVAV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EMA и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам EMA и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 35.79% |
Correlation
The correlation between EMA and AVAV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.11 |
Фундаментальные показатели
EMA:
$15.99B
AVAV:
$8.32B
EMA:
CA$3.55
AVAV:
-$4.63
EMA:
2.58
AVAV:
6.94
EMA:
2.44
AVAV:
1.95
EMA:
CA$8.59B
AVAV:
$1.19B
EMA:
CA$2.83B
AVAV:
$104.63M
EMA:
CA$2.56B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMA vs. AVAV — Ранг доходности на риск
EMA
AVAV
Сравнение EMA c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMA | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.17 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -0.30 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMA и AVAV
Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.93% | -61.45% | +55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -61.45% | +55.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -58.38% | +56.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -28.71% | +26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 34.44% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMA и AVAV
Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.92%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 26.86% | -21.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 57.90% | -47.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 74.35% | -60.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 56.01% | -42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 52.05% | -38.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMA и AVAV
Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% |
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMA и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EMA and AVAV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, EMA dropped -5.93% vs AVAV's -61.45%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMA и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор