PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с PSIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 9.39%/yr for PSIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 27.45% против 9.39% соответственно.

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%

PSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-28.74%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-20.96%
3 года*
160.63%
5 лет*
57.89%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-28.74%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Correlation

The correlation between GFI and PSIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.06

Over the past year, GFI and PSIX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$32.65B

PSIX:

$939.13M

EPS

GFI:

$5.39

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

GFI:

6.78

PSIX:

9.19

Коэффициент PEG

GFI:

0.11

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

GFI:

2.34

PSIX:

1.60

Коэффициент P/B

GFI:

3.87

PSIX:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

GFI vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.20

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.44

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.31

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-0.57

+3.63

GFI vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и PSIX

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-98.55%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-68.60%

+24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-68.60%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-84.38%

+28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-93.77%

+30.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-64.83%

+25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-68.20%

+23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

36.94%

-20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и PSIX

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 17.70%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

22.47%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

89.55%

-43.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

103.13%

-43.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.37%

113.38%

-61.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

105.95%

-51.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и PSIX

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
5.29B
0
(GFI) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GFI and PSIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (22.47%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs PSIX's -98.55%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор