PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с PSIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 10.33%/yr for PSIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как PSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -27.29%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 44.95% против 10.33% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.22%
1 месяц
11.19%
С начала года
35.52%
6 месяцев
30.45%
1 год
223.16%
3 года*
212.27%
5 лет*
122.50%
10 лет*
44.95%

PSIX

1 день
0.53%
1 месяц
6.99%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-34.39%
1 год
-16.19%
3 года*
164.53%
5 лет*
62.52%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		35.52%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-27.29%83.30%1,474.10%-33.29%6.34%-9.14%-59.22%-18.11%33.70%-6.77%

Correlation

The correlation between CLS.TO and PSIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г.

0.11

Over the past year, CLS.TO and PSIX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$63.66B

PSIX:

$939.13M

EPS

CLS.TO:

$8.28

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

CLS.TO:

47.51

PSIX:

9.19

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.64

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.30

PSIX:

1.60

Коэффициент P/B

CLS.TO:

21.70

PSIX:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

$13.81B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

$1.60B

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

$1.36B

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

CLS.TO vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TOPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.19

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.47

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

-0.28

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

-0.52

+16.83

CLS.TO vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и PSIX

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-98.29%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-68.79%

+37.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-68.79%

+14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-83.94%

+29.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-93.86%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-64.45%

+48.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-66.08%

+37.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

36.96%

-24.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и PSIX

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 22.64%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

22.64%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

89.77%

-34.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

103.33%

-31.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

113.50%

-56.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

106.08%

-57.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и PSIX

Ни CLS.TO, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.05B
0
(CLS.TO) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and PSIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор