Сравнение ORCL с EMA
ORCL (Oracle Corporation) and EMA (Emera Inc) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, ORCL returned -6.95% vs 22.07% for EMA. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и EMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у EMA с доходностью 9.00%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и EMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 20.85% |
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
Correlation
The correlation between ORCL and EMA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.27 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
EMA:
$15.99B
ORCL:
$5.86
EMA:
CA$3.55
ORCL:
31.41
EMA:
20.68
ORCL:
1.29
EMA:
0.66
ORCL:
7.97
EMA:
2.58
ORCL:
12.47
EMA:
2.44
ORCL:
$67.36B
EMA:
CA$8.59B
ORCL:
$79.58B
EMA:
CA$2.83B
ORCL:
$6.20B
EMA:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. EMA — Ранг доходности на риск
ORCL
EMA
Сравнение ORCL c EMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Emera Inc (EMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | EMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.74 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.96 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и EMA
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки EMA в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и EMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -5.93% | -78.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -5.93% | -52.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -2.00% | -41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -1.76% | -27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 2.22% | +33.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и EMA
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Emera Inc (EMA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 4.92% | +18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 10.32% | +33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 13.67% | +52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 13.79% | +28.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 13.79% | +21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и EMA
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EMA в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и EMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Emera Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and EMA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs EMA's -5.93%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и EMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор