PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELH с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 42.47% против 18.60% соответственно.

CELH

1 день
2.75%
1 месяц
4.74%
С начала года
-36.20%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-30.49%
3 года*
-16.34%
5 лет*
6.53%
10 лет*
42.47%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-36.20%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between CELH and ORCL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.21

The correlation between CELH and ORCL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$7.58B

ORCL:

$536.74B

EPS

CELH:

$0.61

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

CELH:

47.66

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

CELH:

0.05

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

CELH:

2.39

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

CELH:

19.03

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.97B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.47B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$274.27M

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с CRWDCELH с PEP
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

CELH vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELHORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.11

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.33

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.12

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.20

-0.82

CELH vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELH и ORCL

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-84.19%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-58.25%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-58.25%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-58.25%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-58.25%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.64%

-43.48%

-26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-29.11%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

35.41%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и ORCL

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

23.44%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

43.42%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

65.91%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.27%

42.16%

+23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

35.12%

+33.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и ORCL

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
782.62M
19.18B
(CELH) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CELH and ORCL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор