PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMA с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMA с CLS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EMA (Emera Inc) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past year, EMA returned 22.07% vs 202.30% for CLS.TO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EMA и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emera Inc (EMA) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMA торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMA показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%.

EMA

1 день
0.98%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.00%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLS.TO

1 день
1.99%
1 месяц
5.68%
С начала года
32.76%
6 месяцев
28.56%
1 год
202.30%
3 года*
207.61%
5 лет*
116.14%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMA и CLS.TO

2026 (YTD)2025
EMA
Emera Inc		9.00%11.17%
CLS.TO
Celestica Inc.		32.69%147.95%

Correlation

The correlation between EMA and CLS.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г.

-0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMA:

$15.99B

CLS.TO:

CA$63.66B

EPS

EMA:

CA$3.55

CLS.TO:

$8.28

Коэффициент P/E

EMA:

20.68

CLS.TO:

47.51

Коэффициент PEG

EMA:

0.66

CLS.TO:

0.64

Коэффициент P/S

EMA:

2.58

CLS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

EMA:

2.44

CLS.TO:

21.70

Общая выручка (12 мес.)

EMA:

CA$8.59B

CLS.TO:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMA:

CA$2.83B

CLS.TO:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

EMA:

CA$2.56B

CLS.TO:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emera Inc

Celestica Inc.

Часто сравнивают с EMA:
EMA с BB.TOEMA с FTSEMA с ARX.TOEMA с DOLEMA с BIPCEMA с RYEMA с CNP
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN

Доходность на риск

EMA vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMA
Ранг доходности на риск EMA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMA c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emera Inc (EMA) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMACLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.83

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.83

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

6.89

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

17.06

-7.11

EMA vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMA на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CLS.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMA и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMA и CLS.TO

Максимальная просадка EMA за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMA и CLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMACLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.93%

-80.63%

+74.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-29.56%

+23.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-16.56%

+14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-26.16%

+24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

11.91%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMA и CLS.TO

Текущая волатильность для Emera Inc (EMA) составляет 4.92%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что EMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMACLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

28.03%

-23.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

55.40%

-45.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

72.00%

-58.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

56.84%

-43.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

49.39%

-35.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMA и CLS.TO

Дивидендная доходность EMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%
EMA
Emera Inc		4.05%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMA и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emera Inc и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
2.48B
4.05B
(EMA) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EMA значения в CAD, CLS.TO значения в USD

Сравнение рентабельности EMA и CLS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emera Inc и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
30.5%
10.8%
Активы портфеля
EMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

EMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

EMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

EMA and CLS.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMA и CLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор