Equities

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	1.50%
AVALX Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	9%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.50%
FEGE First Eagle Global Equity ETF	Large Cap Value Equities	13%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	9%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	18%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Gold	4%
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	13%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	13%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	3%
PWRD TCW Transform Systems ETF	Energy Equities	3%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	8%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 авг. 2025 г., начальной даты IDEQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Equities	-0.29%	-2.89%	7.36%	16.71%	—	—	—	—
Активы портфеля:
AVALX Aegis Value Fund	2.45%	-3.79%	16.31%	27.20%	72.73%	29.90%	25.51%	21.84%
PWRD TCW Transform Systems ETF	1.43%	-7.98%	3.12%	0.56%	—	—	—	—
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.65%	-3.69%	14.15%	4.83%	57.51%	—	—	—
QTUM Defiance Quantum ETF	0.61%	-1.94%	0.48%	1.40%	47.52%	34.57%	18.98%	—
JIVE Jpmorgan International Value ETF	-0.55%	-0.89%	7.28%	16.94%	42.65%	—	—	—
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
MU Micron Technology, Inc.	-0.44%	-3.50%	28.37%	99.60%	314.35%	84.06%	32.37%	42.60%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	-1.24%	-10.19%	2.45%	14.49%	59.03%	43.74%	—	—
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	-1.27%	-3.24%	7.99%	23.96%	60.43%	26.79%	13.19%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Equities закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.85%	5.48%	-8.65%	1.44%									7.36%
2025									7.57%	4.96%	1.24%	3.82%	18.68%

Метрики бенчмарка

Equities : годовая альфа составляет 46.20%, бета — 1.27, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 02.09.2025.

Портфель участвовал в 370.37% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.71%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Портфель показал годовую альфу 46.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 46.20%

Бета: 1.27

R²: 0.72

Участие в росте: 370.37%

Участие в снижении: -0.71%

Комиссия

Комиссия Equities составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVALX

Aegis Value Fund

PWRD

TCW Transform Systems ETF

JIVE

Jpmorgan International Value ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

FEGE

First Eagle Global Equity ETF

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

IDEQ

Lazard International Dynamic Equity ETF

GDE

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVALX Aegis Value Fund	98	3.51	4.14	1.63	5.65	27.42
PWRD TCW Transform Systems ETF	—	—	—	—	—	—
SHLD Global X Defense Tech ETF	90	2.26	2.92	1.39	3.83	11.11
QTUM Defiance Quantum ETF	82	1.61	2.24	1.30	3.18	11.03
JIVE Jpmorgan International Value ETF	94	2.53	3.20	1.50	3.59	14.67
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
MU Micron Technology, Inc.	98	4.84	3.99	1.54	10.37	34.71
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	83	1.84	2.36	1.35	2.68	10.22
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	94	2.57	3.17	1.47	3.55	14.40

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Equities . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equities за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.44%	1.55%	1.80%	0.98%	0.73%	0.47%	0.88%	0.51%	0.62%	0.03%	0.15%	0.02%
Активы портфеля:
AVALX Aegis Value Fund	2.01%	2.34%	7.07%	2.23%	0.16%	0.00%	6.62%	2.36%	6.18%	0.00%	1.45%	0.04%
PWRD TCW Transform Systems ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.48%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	1.07%	1.01%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.42%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	2.68%	2.88%	2.48%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
MU Micron Technology, Inc.	0.14%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	4.22%	4.32%	7.14%	2.22%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	2.03%	2.26%	2.53%	2.66%	2.72%	2.17%	1.11%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Equities показал максимальную просадку в 12.41%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Equities составляет 7.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.41%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.94%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	8	3 дек. 2025 г.	14
-4.09%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	4	11 февр. 2026 г.	10
-3.83%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	6	20 окт. 2025 г.	8
-3.51%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	3	22 дек. 2025 г.	7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AMZN	AVGO	SHLD	AVALX	MU	GDE	FEGE	JIVE	QTUM	PWRD	IDEQ	FMTM	FRDM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.68	0.53	0.50	0.44	0.55	0.55	0.72	0.74	0.81	0.80	0.76	0.82	0.76	0.85
AMZN	0.68	1.00	0.33	0.35	0.20	0.36	0.31	0.42	0.43	0.48	0.45	0.48	0.47	0.49	0.53
AVGO	0.53	0.33	1.00	0.29	0.25	0.45	0.31	0.32	0.39	0.55	0.64	0.42	0.55	0.51	0.56
SHLD	0.50	0.35	0.29	1.00	0.46	0.27	0.46	0.48	0.42	0.53	0.54	0.43	0.48	0.48	0.57
AVALX	0.44	0.20	0.25	0.46	1.00	0.26	0.70	0.66	0.56	0.49	0.52	0.54	0.50	0.49	0.63
MU	0.55	0.36	0.45	0.27	0.26	1.00	0.40	0.40	0.46	0.63	0.56	0.51	0.63	0.65	0.69
GDE	0.55	0.31	0.31	0.46	0.70	0.40	1.00	0.66	0.59	0.50	0.55	0.63	0.57	0.60	0.70
FEGE	0.72	0.42	0.32	0.48	0.66	0.40	0.66	1.00	0.85	0.65	0.62	0.82	0.66	0.75	0.84
JIVE	0.74	0.43	0.39	0.42	0.56	0.46	0.59	0.85	1.00	0.64	0.68	0.92	0.70	0.80	0.85
QTUM	0.81	0.48	0.55	0.53	0.49	0.63	0.50	0.65	0.64	1.00	0.82	0.68	0.81	0.75	0.86
PWRD	0.80	0.45	0.64	0.54	0.52	0.56	0.55	0.62	0.68	0.82	1.00	0.72	0.85	0.77	0.85
IDEQ	0.76	0.48	0.42	0.43	0.54	0.51	0.63	0.82	0.92	0.68	0.72	1.00	0.72	0.85	0.89
FMTM	0.82	0.47	0.55	0.48	0.50	0.63	0.57	0.66	0.70	0.81	0.85	0.72	1.00	0.75	0.87
FRDM	0.76	0.49	0.51	0.48	0.49	0.65	0.60	0.75	0.80	0.75	0.77	0.85	0.75	1.00	0.93
Portfolio	0.85	0.53	0.56	0.57	0.63	0.69	0.70	0.84	0.85	0.86	0.85	0.89	0.87	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 сент. 2025 г.