Equities

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DARP Grizzle Growth ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	Momentum, Large Cap Growth Equities	9%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Diversified	9%
DRAM Roundhill Memory ETF	Technology Equities	9%
CTEF Castellan Targeted Equity ETF	Mid Cap Blend Equities	9%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	9%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	7%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	7%
AVALX Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	6%
PWRD TCW Transform Systems ETF	Energy Equities	6%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Gold	6%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Equities	-8.26%	1.44%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
AVALX Aegis Value Fund	0.81%	0.84%	21.61%	23.48%	57.96%	34.11%	21.63%	20.23%
AVGO Broadcom Inc.	-7.92%	-10.30%	11.68%	-0.76%	57.48%	71.92%	55.10%	40.58%
CTEF Castellan Targeted Equity ETF	-3.23%	2.72%	25.60%	26.09%	—	—	—	—
DARP Grizzle Growth ETF	-5.45%	-1.35%	24.94%	24.74%	69.00%	—	—	—
DRAM Roundhill Memory ETF	-15.08%	5.66%	—	—	—	—	—	—
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	-11.57%	-4.81%	54.65%	63.60%	122.36%	—	—	—
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	-4.66%	0.00%	25.27%	26.43%	55.07%	—	—	—
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	-8.17%	-3.09%	30.73%	38.31%	75.97%	32.39%	16.92%	—
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	-5.84%	-8.31%	4.75%	6.10%	46.54%	43.91%	—	—
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	-4.08%	-3.07%	12.22%	15.46%	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.70%, а средняя месячная доходность — +10.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Equities закрывался с повышением в 66% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -8.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026				17.95%	20.81%	-6.02%							33.92%

Комиссия

Комиссия Equities составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AVALX

Aegis Value Fund

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

PWRD

TCW Transform Systems ETF

DARP

Grizzle Growth ETF

DRAM

Roundhill Memory ETF

JIVE

Jpmorgan International Value ETF

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

CTEF

Castellan Targeted Equity ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equities и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVALX Aegis Value Fund	94	3.55	4.32	1.61	7.13	25.13
AVGO Broadcom Inc.	72	1.10	1.67	1.22	1.74	4.15
CTEF Castellan Targeted Equity ETF	—	—	—	—	—	—
DARP Grizzle Growth ETF	90	3.02	3.44	1.47	6.09	22.96
DRAM Roundhill Memory ETF	—	—	—	—	—	—
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	93	3.60	3.76	1.57	6.87	26.95
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	82	2.42	2.99	1.41	4.66	18.14
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	88	2.93	3.44	1.51	4.51	17.90
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	48	1.62	2.04	1.30	2.07	6.39
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Equities . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equities за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.96%	1.20%	1.61%	0.69%	0.48%	0.26%	0.54%	0.30%	0.40%	0.01%	0.09%	0.01%
Активы портфеля:
AVALX Aegis Value Fund	1.92%	2.34%	7.07%	2.23%	0.16%	0.00%	6.62%	2.36%	6.18%	0.00%	1.45%	0.04%
AVGO Broadcom Inc.	0.64%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CTEF Castellan Targeted Equity ETF	0.06%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DARP Grizzle Growth ETF	0.35%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRAM Roundhill Memory ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	1.78%	2.76%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.24%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	1.67%	2.26%	2.53%	2.66%	2.72%	2.17%	1.11%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	4.12%	4.32%	7.14%	2.22%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	0.54%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Equities показал максимальную просадку в 10.61%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Equities составляет 10.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-10.61%июнь 2026 г.	2d	—	5d 23hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-6.21%май 2026 г.	7d	7d	14dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-2.22%май 2026 г.	0s	1d	1dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.90%апр. 2026 г.	0s	2d	2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.23%апр. 2026 г.	1d	1d	2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 12.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Equities с S&P 500 Index

Корреляция Equities с S&P 500 Index составляет 0.73 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.	0.73

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GDE: 0.85, а самая низкая у AVALX: 0.29.

AVALX

0.29

0.46

0.58

0.59

0.60

0.65

0.65

0.73

0.77

0.80

0.80

0.83

0.83

0.85

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Equities . Самая высокая корреляция с портфелем у EMEQ: 0.97, а самая низкая у AVALX: 0.38.

0.38

0.55

0.59

0.69

0.73

0.79

0.80

0.84

0.84

0.86

0.89

0.89

0.95

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AVALX	AVGO	MU	GDE	FMTM	PWRD	DRAM	DARP	JIVE	QTUM	IDEQ	FRDM	CTEF	EMEQ
AVALX	1.00	0.42	0.24	0.36	0.47	0.48	0.35	0.53	0.41	0.39	0.40	0.25	0.35	0.34
AVGO	0.42	1.00	0.40	0.48	0.50	0.52	0.44	0.56	0.52	0.58	0.53	0.58	0.56	0.53
MU	0.24	0.40	1.00	0.34	0.50	0.45	0.90	0.71	0.50	0.56	0.50	0.64	0.64	0.77
GDE	0.36	0.48	0.34	1.00	0.48	0.58	0.45	0.46	0.79	0.60	0.79	0.67	0.73	0.58
FMTM	0.47	0.50	0.50	0.48	1.00	0.74	0.62	0.69	0.64	0.79	0.65	0.61	0.78	0.66
PWRD	0.48	0.52	0.45	0.58	0.74	1.00	0.56	0.72	0.70	0.78	0.69	0.62	0.81	0.62
DRAM	0.35	0.44	0.90	0.45	0.62	0.56	1.00	0.83	0.66	0.72	0.67	0.80	0.71	0.93
DARP	0.53	0.56	0.71	0.46	0.69	0.72	0.83	1.00	0.70	0.81	0.73	0.78	0.70	0.89
JIVE	0.41	0.52	0.50	0.79	0.64	0.70	0.66	0.70	1.00	0.75	0.95	0.87	0.84	0.81
QTUM	0.39	0.58	0.56	0.60	0.79	0.78	0.72	0.81	0.75	1.00	0.82	0.80	0.79	0.82
IDEQ	0.40	0.53	0.50	0.79	0.65	0.69	0.67	0.73	0.95	0.82	1.00	0.89	0.80	0.83
FRDM	0.25	0.58	0.64	0.67	0.61	0.62	0.80	0.78	0.87	0.80	0.89	1.00	0.80	0.93
CTEF	0.35	0.56	0.64	0.73	0.78	0.81	0.71	0.70	0.84	0.79	0.80	0.80	1.00	0.78
EMEQ	0.34	0.53	0.77	0.58	0.66	0.62	0.93	0.89	0.81	0.82	0.83	0.93	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Equities

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Equities есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации