PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. EMEQ is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 129.57% vs 80.80% for QTUM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 59.67%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

EMEQ

1 день
3.24%
1 месяц
-1.72%
С начала года
59.67%
6 месяцев
66.91%
1 год
129.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и QTUM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		59.67%69.78%-1.16%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%37.60%

Correlation

The correlation between EMEQ and QTUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between EMEQ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и QTUM

Секторы
EMEQ
QTUM

Технологии

56.6%
85.1%

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.7%

Энергетика

7.0%

-

Промышленность

5.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

1.0%
0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMEQ
56.6%
QTUM
85.1%

Финансовые услуги

EMEQ
11.1%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

EMEQ
8.2%
QTUM
0.7%

Энергетика

EMEQ
7.0%
QTUM

-

Промышленность

EMEQ
5.8%
QTUM
8.7%

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.7%
QTUM
4.9%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.9%
QTUM

-

Сырьевые материалы

EMEQ
1.8%
QTUM

-

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
QTUM
0.6%

Недвижимость

EMEQ

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

EMEQ

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

EMEQ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.94

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.42

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.28

5.32

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.17

19.76

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.94

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.03

+1.40

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и QTUM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-38.45%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-15.26%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-6.53%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-8.25%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и QTUM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

13.41%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.41%

22.31%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

27.73%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

26.85%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.30%

27.34%

+3.96%

Сравнение комиссий EMEQ и QTUM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и QTUM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.73%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and QTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.25%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 129.57% vs 80.80% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 129.57% return vs 80.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.74% for QTUM.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Nomura and Defiance. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.40% for QTUM.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор