PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEQ с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEQ с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IDEQ и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEQ показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.

IDEQ

1 день
0.28%
1 месяц
1.06%
С начала года
16.51%
6 месяцев
19.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
22.15%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
746.93%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEQ и MU

2026 (YTD)2025
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		16.51%12.10%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%134.18%

Correlation

The correlation between IDEQ and MU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Dynamic Equity ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с IDEQ:
IDEQ с JPYIDEQ с EMKTIDEQ с COROIDEQ с MKVIXIDEQ с TEKYIDEQ с SYZIDEQ с AVDV
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

IDEQ vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEQ c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEQMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

10.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.78

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

24.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

94.64

—

IDEQ vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEQ и MU

Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEQMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-98.25%

+85.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-30.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-9.07%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-58.16%

+56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEQ и MU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEQMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

32.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

57.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

69.66%

-50.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

53.18%

-33.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

50.12%

-30.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEQ и MU

Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		0.52%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IDEQ and MU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEQ и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор