- ISIN
- US29287L2051
- CUSIP
- 29287L205
- Эмитент
- TCW
- Дата выпуска
- 2 февр. 2022 г.
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $809M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PWRD
TCW Transform Systems ETF (PWRD) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции PWRD — $110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCW Transform Systems ETF (PWRD) показал доход в 14.65% с начала года и 23.10% за последние 12 месяцев.
TCW Transform Systems ETF
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PWRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PWRD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.76% | 8.13% | -9.38% | 15.40% | -0.26% | 9.32% | -10.39% | 14.65% | |||||
| 2025 | 7.72% | -4.75% | -6.27% | 3.38% | 13.91% | 10.01% | 4.75% | -3.08% | 6.71% | 4.77% | -3.37% | -2.78% | 32.84% |
| 2024 | 2.42% | 9.84% | 7.25% | -1.28% | 5.07% | -3.63% | 0.84% | 2.32% | 5.14% | -1.32% | 6.50% | -6.51% | 28.54% |
| 2023 | 5.55% | -0.95% | 0.59% | -0.59% | -2.38% | 8.78% | 2.62% | -0.71% | -3.91% | -1.26% | 7.39% | 4.83% | 20.83% |
| 2022 | 1.31% | 8.01% | -10.65% | 3.98% | -13.25% | 15.25% | 2.07% | -10.00% | 9.57% | 2.77% | -7.93% | -3.18% |
Метрики бенчмарка
TCW Transform Systems ETF has an annualized alpha of 8.12%, beta of 1.07, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2022.
- This ETF captured 116.74% of S&P 500 Index gains but only 82.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 8.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 8.12%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 116.74%
- Участие в снижении
- 82.35%
Комиссия
Комиссия PWRD составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWRD имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.24 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 9.71 | -4.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Transform Systems ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.21 | $0.36 | $0.44 | $0.43 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Transform Systems ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.44 |
| 2022 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TCW Transform Systems ETF показал максимальную просадку в 25.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка TCW Transform Systems ETF составляет 10.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.87%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 1mo 25d | 4mo 9dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.49%июль 2022 г. | 3mo 10d | 1y 25d | 1y 4moмарт 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.12%март 2026 г. | 1mo 2d | 24d | 1mo 26dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.39%авг. 2024 г. | 2mo 9d | 1mo 15d | 3mo 24dмай 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-10.39%июль 2026 г. | 15d | — | 16dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| PWRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -56.78% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -9.10% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -18.90% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -1.00% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.70% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.09% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PWRD
Добавьте TCW Transform Systems ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PWRD