Сравнение DARP с DRAM
DARP (Grizzle Growth ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности DARP и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DARP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 19.62% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 140.78% |
Correlation
The correlation between DARP and DRAM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов DARP и DRAM
Секторы
DARP
DRAM
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DARP
DRAM
Коммуникационные услуги
DARP
DRAM
-
Промышленность
DARP
DRAM
-
Энергетика
DARP
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
DARP
DRAM
-
Коммунальные услуги
DARP
DRAM
-
Сырьевые материалы
DARP
DRAM
-
Здравоохранение
DARP
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
DARP
-
DRAM
-
Финансовые услуги
DARP
-
DRAM
-
Недвижимость
DARP
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. DRAM — Ранг доходности на риск
DARP
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DARP c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и DRAM
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -19.97% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.74% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.06% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 87.02% | -62.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 87.02% | -60.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 87.02% | -60.73% |
Сравнение комиссий DARP и DRAM
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и DRAM
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and DRAM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DRAM.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Grizzle and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для DARP и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор