Сравнение IDEQ с AVALX
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and AVALX (Aegis Value Fund) are both funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEQ показывает доходность 16.51%, а AVALX немного выше – 17.29%.
IDEQ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 17.29%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 32.38%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 20.09%
Сравнение доходности по годам IDEQ и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.51% | 12.10% |
AVALX Aegis Value Fund | 17.29% | 18.98% |
Correlation
The correlation between IDEQ and AVALX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. AVALX — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVALX
Сравнение IDEQ c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и AVALX
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -73.72% | +60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -4.41% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.94% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и AVALX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 17.35% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.31% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.18% | -2.90% |
Сравнение комиссий IDEQ и AVALX
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и AVALX
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AVALX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.99% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and AVALX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор