Сравнение FRDM с PWRD
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. FRDM is passively managed, while PWRD is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 40.13%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 18.40%.
FRDM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 40.13%
- 6 месяцев
- 46.37%
- 1 год
- 84.22%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 40.13% | 28.84% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 18.40% | 7.81% |
Correlation
The correlation between FRDM and PWRD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. PWRD — Ранг доходности на риск
FRDM
PWRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FRDM c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и PWRD
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -14.12% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.91% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.18% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 24.91% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 24.91% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 24.91% | -1.82% |
Сравнение комиссий FRDM и PWRD
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и PWRD
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and PWRD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
FRDM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for PWRD.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Freedom Funds and TCW. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор