PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с FRDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. DRAM is actively managed, while FRDM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-0.17%
1 месяц
19.20%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
0.49%
1 месяц
5.45%
С начала года
40.13%
6 месяцев
46.37%
1 год
84.22%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и FRDM

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		140.78%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		28.12%

Correlation

The correlation between DRAM and FRDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов DRAM и FRDM

Секторы
DRAM
FRDM

Технологии

100.0%
41.1%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

DRAM
100.0%
FRDM
41.1%

Сырьевые материалы

DRAM

-

FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

FRDM
2.2%

Энергетика

DRAM

-

FRDM
0.1%

Финансовые услуги

DRAM

-

FRDM
22.1%

Здравоохранение

DRAM

-

FRDM
1.8%

Промышленность

DRAM

-

FRDM
8.6%

Недвижимость

DRAM

-

FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

DRAM

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

DRAM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.54

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.36

—

DRAM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и FRDM

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-40.49%

+20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.36%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.09%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и FRDM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.02%

26.86%

+60.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.02%

21.35%

+65.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.02%

23.09%

+63.93%

Сравнение комиссий DRAM и FRDM

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и FRDM

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.56%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and FRDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Roundhill and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.49% for FRDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор