Сравнение DARP с CTEF
DARP (Grizzle Growth ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности DARP и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DARP показывает доходность 26.29%, а CTEF немного выше – 27.48%.
DARP
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 26.29% | 32.82% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
Correlation
The correlation between DARP and CTEF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. CTEF — Ранг доходности на риск
DARP
CTEF
Сравнение DARP c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 3.33 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок DARP и CTEF
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -15.00% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -1.85% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.79% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 22.00% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.00% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.00% | +4.28% |
Сравнение комиссий DARP и CTEF
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и CTEF
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and CTEF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.06% for CTEF.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while CTEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Grizzle and Castellan. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для DARP и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор