PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с DARP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. QTUM is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, QTUM returned 80.80% vs 70.82% for DARP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 26.29%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
26.29%
6 месяцев
26.98%
1 год
70.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и DARP

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%10.20%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between QTUM and DARP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between QTUM and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и DARP

Секторы
QTUM
DARP

Технологии

85.1%
45.8%

Промышленность

8.7%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

0.7%
6.6%

Здравоохранение

0.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.9%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

QTUM
85.1%
DARP
45.8%

Промышленность

QTUM
8.7%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
DARP
6.6%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
DARP
1.4%

Сырьевые материалы

QTUM

-

DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

DARP

-

Энергетика

QTUM

-

DARP
9.9%

Финансовые услуги

QTUM

-

DARP

-

Недвижимость

QTUM

-

DARP

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

QTUM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.99

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.41

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

6.02

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

22.58

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.38

-0.35

Просадки

Сравнение просадок QTUM и DARP

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-30.27%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-11.82%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-5.53%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-4.64%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и DARP

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

8.77%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

18.47%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

23.85%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

26.28%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

26.28%

+1.06%

Сравнение комиссий QTUM и DARP

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и DARP

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and DARP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to DARP (8.77%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, QTUM leads with 80.80% vs 70.82% for DARP. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 80.80% return vs 70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.34% for DARP.

QTUM is categorized as Technology Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and Grizzle. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор