PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGO с DRAM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

DRAM

1 день
-0.17%
1 месяц
19.20%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и DRAM

2026 (YTD)
AVGO
Broadcom Inc.		21.88%
DRAM
Roundhill Memory ETF		140.78%

Correlation

The correlation between AVGO and DRAM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

AVGO vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGODRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

—

—

AVGO vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и DRAM

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGODRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-19.97%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-6.74%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.06%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGODRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

87.02%

-41.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

87.02%

-43.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

87.02%

-47.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и DRAM

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGO and DRAM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор