Сравнение IDEQ с DARP
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.22%.
IDEQ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 16.51% | 12.10% |
DARP Grizzle Growth ETF | 26.22% | 18.60% |
Correlation
The correlation between IDEQ and DARP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. DARP — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение IDEQ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и DARP
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -30.27% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -5.58% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.65% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 24.11% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 26.29% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 26.29% | -7.01% |
Сравнение комиссий IDEQ и DARP
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и DARP
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности DARP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.52% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and DARP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
IDEQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.34% for DARP.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Lazard and Grizzle. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор