Сравнение AVALX с IDEQ
AVALX (Aegis Value Fund) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 12.22%.
AVALX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 57.96%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 21.63%
- 10 лет*
- 20.23%
IDEQ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVALX и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 21.61% | 17.88% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 12.22% | 11.77% |
Correlation
The correlation between AVALX and IDEQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
AVALX
IDEQ
Сравнение AVALX c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.84 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и IDEQ
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -12.95% | -60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -4.65% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -2.10% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.93% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.93% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.93% | +3.23% |
Сравнение комиссий AVALX и IDEQ
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и IDEQ
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IDEQ в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.54% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and IDEQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор