PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVALX с FRDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVALX (Aegis Value Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Over the past 5 years, AVALX returned 20.79%/yr vs 18.68%/yr for FRDM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 40.13%.

AVALX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.39%
С начала года
17.29%
6 месяцев
17.59%
1 год
50.49%
3 года*
32.38%
5 лет*
20.79%
10 лет*
20.09%

FRDM

1 день
0.49%
1 месяц
5.45%
С начала года
40.13%
6 месяцев
46.37%
1 год
84.22%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVALX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVALX
Aegis Value Fund		17.29%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%16.53%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		40.13%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between AVALX and FRDM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.55

The correlation between AVALX and FRDM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

AVALX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVALXFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.15

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.68

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

5.02

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.12

19.36

+1.76

AVALX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVALX и FRDM

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVALXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-40.49%

-33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-16.87%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-16.87%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-29.25%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.36%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-7.09%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.37%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и FRDM

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.33%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVALXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

14.27%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

24.39%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

26.86%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

21.35%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

23.09%

-0.91%

Сравнение комиссий AVALX и FRDM

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и FRDM

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FRDM в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.99%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.56%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVALX and FRDM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (14.27%) compared to AVALX (5.33%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs FRDM's -40.49%.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVALX и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор