PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с DRAM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. QTUM is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

DRAM

1 день
8.48%
1 месяц
14.62%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и DRAM

2026 (YTD)
QTUM
Defiance Quantum ETF		43.45%
DRAM
Roundhill Memory ETF		118.01%

Correlation

The correlation between QTUM and DRAM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов QTUM и DRAM

Секторы
QTUM
DRAM

Технологии

85.1%
100.0%

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
DRAM
100.0%

Промышленность

QTUM
8.7%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
DRAM

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
DRAM

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

DRAM

-

Энергетика

QTUM

-

DRAM

-

Финансовые услуги

QTUM

-

DRAM

-

Недвижимость

QTUM

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QDTE

Доходность на риск

QTUM vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

91.43

-90.40

Просадки

Сравнение просадок QTUM и DRAM

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-19.97%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-13.18%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.40%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

85.85%

-58.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

85.85%

-59.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

85.85%

-58.51%

Сравнение комиссий QTUM и DRAM

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и DRAM

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and DRAM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for DRAM.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор