Сравнение PWRD с CTEF
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 27.48%.
PWRD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 15.73% | 7.66% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 28.45% |
Correlation
The correlation between PWRD and CTEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PWRD c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.33 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и CTEF
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -15.00% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.85% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.79% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 22.00% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 22.00% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 22.00% | +2.34% |
Сравнение комиссий PWRD и CTEF
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и CTEF
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and CTEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
CTEF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while CTEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TCW and Castellan. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор