PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVALX с JIVE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVALX (Aegis Value Fund) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, AVALX returned 50.49% vs 40.92% for JIVE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVALX показывает доходность 17.29%, а JIVE немного ниже – 16.59%.

AVALX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.39%
С начала года
17.29%
6 месяцев
17.59%
1 год
50.49%
3 года*
32.38%
5 лет*
20.79%
10 лет*
20.09%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.67%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
40.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVALX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVALX
Aegis Value Fund		17.29%67.06%8.29%7.05%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between AVALX and JIVE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between AVALX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

AVALX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVALXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.73

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.59

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

3.89

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.12

14.92

+6.20

AVALX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVALX и JIVE

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVALXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-13.79%

-59.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.57%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-0.30%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-1.96%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.76%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и JIVE

Aegis Value Fund (AVALX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 5.33% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVALXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.61%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.71%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.07%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

15.11%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

15.11%

+7.07%

Сравнение комиссий AVALX и JIVE

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и JIVE

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.99%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVALX and JIVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to AVALX (5.33%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs JIVE's -13.79%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVALX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор