PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTM с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTM с AVGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) is Momentum fund, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past year, FMTM returned 56.61% vs 61.91% for AVGO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMTM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 14.83%.

FMTM

1 день
0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
26.52%
6 месяцев
27.75%
1 год
56.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и AVGO

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		26.52%27.90%
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%82.73%

Correlation

The correlation between FMTM and AVGO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.47

The correlation between FMTM and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

FMTM vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTMAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.38

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.95

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.17

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

5.16

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTM vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTMAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.38

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.09

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FMTM и AVGO

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTMAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-48.30%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-28.67%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-17.64%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-7.97%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

12.03%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и AVGO

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 7.81%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTMAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

20.09%

-12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

34.69%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

45.31%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

43.31%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

39.48%

-16.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и AVGO

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMTM and AVGO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to FMTM (7.81%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs AVGO's -48.30%.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор