PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с DARP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Over the past year, GDE returned 47.93% vs 69.00% for DARP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности GDE и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-5.45%
1 месяц
-1.35%
С начала года
24.94%
6 месяцев
24.74%
1 год
69.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и DARP

2026 (YTD)202520242023
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%13.72%
DARP
Grizzle Growth ETF		24.94%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between GDE and DARP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.53

The correlation between GDE and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDE и DARP

Секторы
GDE
DARP

Технологии

35.6%
45.8%

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

12.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.6%

Здравоохранение

8.3%
1.4%

Промышленность

7.6%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.4%
9.9%

Коммунальные услуги

2.1%
5.4%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%
4.7%

Технологии

GDE
35.6%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
DARP

-

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
DARP
6.6%

Здравоохранение

GDE
8.3%
DARP
1.4%

Промышленность

GDE
7.6%
DARP
12.0%

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
DARP

-

Энергетика

GDE
3.4%
DARP
9.9%

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
DARP
5.4%

Недвижимость

GDE
1.6%
DARP

-

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
DARP
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

GDE vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.02

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.44

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

6.09

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

22.96

-16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.02

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.36

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GDE и DARP

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-30.27%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.82%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-6.54%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.64%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

3.13%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и DARP

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.93%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

18.45%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

23.83%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

26.29%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

26.29%

-0.03%

Сравнение комиссий GDE и DARP

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и DARP

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DARP в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы

GDE and DARP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (8.93%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 69.00% vs 47.93% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 69.00% return vs 47.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.35% for DARP.

GDE is categorized as Gold, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Grizzle. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор