Сравнение JIVE с IDEQ
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIVE показывает доходность 13.36%, а IDEQ немного выше – 13.67%.
JIVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIVE и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 13.36% | 12.70% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.67% | 11.77% |
Correlation
The correlation between JIVE and IDEQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
JIVE
IDEQ
Сравнение JIVE c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIVE | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIVE | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.94 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и IDEQ
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -12.95% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.42% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -2.11% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 18.93% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.93% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.93% | -3.87% |
Сравнение комиссий JIVE и IDEQ
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и IDEQ
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IDEQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.53% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.54% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JIVE and IDEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.53% for IDEQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Lazard. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.40% for IDEQ.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор