PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с DRAM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. FRDM is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FRDM

1 день
0.49%
1 месяц
5.45%
С начала года
40.13%
6 месяцев
46.37%
1 год
84.22%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—

DRAM

1 день
-0.17%
1 месяц
19.20%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и DRAM

2026 (YTD)
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		28.12%
DRAM
Roundhill Memory ETF		140.78%

Correlation

The correlation between FRDM and DRAM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов FRDM и DRAM

Секторы
FRDM
DRAM

Технологии

41.1%
100.0%

Финансовые услуги

22.1%

-

Промышленность

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

FRDM
41.1%
DRAM
100.0%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
DRAM

-

Промышленность

FRDM
8.6%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
DRAM

-

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
DRAM

-

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
DRAM

-

Недвижимость

FRDM
2.5%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
DRAM

-

Здравоохранение

FRDM
1.8%
DRAM

-

Энергетика

FRDM
0.1%
DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

FRDM vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDMDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

—

—

FRDM vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRDM и DRAM

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-19.97%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-6.74%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.06%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

87.02%

-60.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

87.02%

-65.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

87.02%

-63.93%

Сравнение комиссий FRDM и DRAM

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и DRAM

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.56%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and DRAM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for DRAM.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Freedom Funds and Roundhill. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор