Сравнение DARP с IDEQ
DARP (Grizzle Growth ETF) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности DARP и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 13.67%.
DARP
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 26.29% | 21.22% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.67% | 11.77% |
Correlation
The correlation between DARP and IDEQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
DARP
IDEQ
Сравнение DARP c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.94 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DARP и IDEQ
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -12.95% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.42% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.11% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 18.93% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.93% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.93% | +7.35% |
Сравнение комиссий DARP и IDEQ
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и IDEQ
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IDEQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.53% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and IDEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
IDEQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.34% for DARP.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDEQ is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Grizzle and Lazard. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.40% for IDEQ.
Подберите оптимальное распределение для DARP и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор