Сравнение PWRD с FMTM
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 26.52%.
PWRD
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 26.52%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 56.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.66% | 7.66% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 26.52% | 21.94% |
Correlation
The correlation between PWRD and FMTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PWRD
FMTM
Сравнение PWRD c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.10 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и FMTM
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -12.12% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.97% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.90% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 23.39% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 23.26% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 23.26% | +1.11% |
Сравнение комиссий PWRD и FMTM
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и FMTM
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and FMTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор