PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с EMEQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 38.20% vs 129.57% for EMEQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 59.67%.

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
3.24%
1 месяц
-1.72%
С начала года
59.67%
6 месяцев
66.91%
1 год
129.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и EMEQ

2026 (YTD)20252024
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%-2.50%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		59.67%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between JIVE and EMEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between JIVE and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и EMEQ

Секторы
JIVE
EMEQ

Финансовые услуги

33.2%
11.1%

Энергетика

8.7%
7.0%

Промышленность

7.4%
5.8%

Технологии

7.2%
56.6%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.2%

Здравоохранение

4.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

JIVE
33.2%
EMEQ
11.1%

Энергетика

JIVE
8.7%
EMEQ
7.0%

Промышленность

JIVE
7.4%
EMEQ
5.8%

Технологии

JIVE
7.2%
EMEQ
56.6%

Сырьевые материалы

JIVE
5.3%
EMEQ
1.8%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
EMEQ
8.2%

Здравоохранение

JIVE
4.2%
EMEQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
EMEQ
2.9%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.7%
EMEQ
5.7%

Недвижимость

JIVE
2.2%
EMEQ

-

Коммунальные услуги

JIVE
1.7%
EMEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

JIVE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.79

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.90

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

7.28

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

28.17

-14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.79

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

2.43

-0.51

Просадки

Сравнение просадок JIVE и EMEQ

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-19.99%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-17.91%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-11.49%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-4.01%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.62%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и EMEQ

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.94%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

19.25%

-14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

31.41%

-19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

34.42%

-19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

31.30%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

31.30%

-16.24%

Сравнение комиссий JIVE и EMEQ

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и EMEQ

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности EMEQ в 1.73%

ПозицияTTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.73%2.76%0.84%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and EMEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.25%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 129.57% vs 38.20% for JIVE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 129.57% return vs 38.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.73% for EMEQ.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: JPMorgan and Nomura. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор