PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
8.48%
1 месяц
14.62%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и GDE

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		118.01%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.22%

Correlation

The correlation between DRAM and GDE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DRAM и GDE

Секторы
DRAM
GDE

Технологии

100.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

DRAM
100.0%
GDE
35.6%

Сырьевые материалы

DRAM

-

GDE
1.4%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

GDE
10.1%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

GDE
5.5%

Энергетика

DRAM

-

GDE
3.4%

Финансовые услуги

DRAM

-

GDE
12.2%

Здравоохранение

DRAM

-

GDE
8.3%

Промышленность

DRAM

-

GDE
7.6%

Недвижимость

DRAM

-

GDE
1.6%

Коммунальные услуги

DRAM

-

GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

DRAM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRAM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAMGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

91.43

1.10

+90.33

Просадки

Сравнение просадок DRAM и GDE

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-32.01%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-14.44%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-7.90%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и GDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.85%

29.09%

+56.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.85%

26.26%

+59.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.85%

26.26%

+59.59%

Сравнение комиссий DRAM и GDE

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и GDE

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and GDE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.20% for GDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор