PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с DRAM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EMEQ

1 день
3.24%
1 месяц
-1.72%
С начала года
59.67%
6 месяцев
66.91%
1 год
129.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
8.48%
1 месяц
14.62%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и DRAM

2026 (YTD)
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		43.02%
DRAM
Roundhill Memory ETF		118.01%

Correlation

The correlation between EMEQ and DRAM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.93

Сравнение распределения секторов EMEQ и DRAM

Секторы
EMEQ
DRAM

Технологии

56.6%
100.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Энергетика

7.0%

-

Промышленность

5.8%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EMEQ
56.6%
DRAM
100.0%

Финансовые услуги

EMEQ
11.1%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

EMEQ
8.2%
DRAM

-

Энергетика

EMEQ
7.0%
DRAM

-

Промышленность

EMEQ
5.8%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.7%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.9%
DRAM

-

Сырьевые материалы

EMEQ
1.8%
DRAM

-

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
DRAM

-

Недвижимость

EMEQ

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

EMEQ

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

EMEQ vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

91.43

-89.00

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и DRAM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-19.97%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-13.18%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.40%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

85.85%

-51.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

85.85%

-54.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.30%

85.85%

-54.55%

Сравнение комиссий EMEQ и DRAM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и DRAM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.73%2.76%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMEQ and DRAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for DRAM.

EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Nomura and Roundhill. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор