PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. JIVE is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, JIVE returned 38.20% vs 80.80% for QTUM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и QTUM

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%5.38%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%8.86%

Correlation

The correlation between JIVE and QTUM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between JIVE and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и QTUM

Секторы
JIVE
QTUM

Финансовые услуги

33.2%

-

Энергетика

8.7%

-

Промышленность

7.4%
8.7%

Технологии

7.2%
85.1%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
0.7%

Здравоохранение

4.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
4.9%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Финансовые услуги

JIVE
33.2%
QTUM

-

Энергетика

JIVE
8.7%
QTUM

-

Промышленность

JIVE
7.4%
QTUM
8.7%

Технологии

JIVE
7.2%
QTUM
85.1%

Сырьевые материалы

JIVE
5.3%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

JIVE
4.2%
QTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

JIVE
2.7%
QTUM
4.9%

Недвижимость

JIVE
2.2%
QTUM

-

Коммунальные услуги

JIVE
1.7%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

JIVE vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.94

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.42

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.32

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

19.76

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.03

+0.89

Просадки

Сравнение просадок JIVE и QTUM

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-38.45%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-15.26%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.53%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-8.25%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.10%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и QTUM

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.94%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

13.41%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

22.31%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

27.73%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

26.85%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

27.34%

-12.28%

Сравнение комиссий JIVE и QTUM

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и QTUM

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and QTUM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 80.80% vs 38.20% for JIVE. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 80.80% return vs 38.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.74% for QTUM.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор