Сравнение CTEF с FRDM
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. CTEF is actively managed, while FRDM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 79.74%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 33.53% | 34.26% |
Correlation
The correlation between CTEF and FRDM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. FRDM — Ранг доходности на риск
CTEF
FRDM
Сравнение CTEF c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.79 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и FRDM
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -40.49% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -8.86% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -7.10% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 26.09% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.15% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.98% | -0.98% |
Сравнение комиссий CTEF и FRDM
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и FRDM
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FRDM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.64% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and FRDM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Castellan and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор