Сравнение FMTM с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Grizzle Growth ETF (DARP).
FMTM и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 48.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 5.52%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и DARP
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
FMTM vs. DARP — Ранг доходности на риск
FMTM
DARP
Сравнение FMTM c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.19 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.74 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.15 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 17.03 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.19 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.13 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и DARP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и DARP
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и DARP
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -30.27% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.92% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -8.02% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.84% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.88% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и DARP
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 9.11% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 19.29% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 29.51% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 26.41% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 26.41% | -3.22% |