PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 27.81%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%27.88%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between QTUM and FRDM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.73

The correlation between QTUM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и FRDM

Секторы
QTUM
FRDM

Технологии

85.1%
41.1%

Промышленность

8.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.7%
7.8%

Здравоохранение

0.6%
1.8%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

22.1%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

QTUM
85.1%
FRDM
41.1%

Промышленность

QTUM
8.7%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
FRDM
7.8%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
FRDM
1.8%

Сырьевые материалы

QTUM

-

FRDM
7.4%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

FRDM
2.2%

Энергетика

QTUM

-

FRDM
0.1%

Финансовые услуги

QTUM

-

FRDM
22.1%

Недвижимость

QTUM

-

FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

QTUM

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

QTUM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.08

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.57

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

4.75

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

18.69

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.79

+0.24

Просадки

Сравнение просадок QTUM и FRDM

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-40.49%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.87%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-16.87%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-29.25%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.86%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.10%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.28%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и FRDM

Defiance Quantum ETF (QTUM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 13.41% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

13.53%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

23.53%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

26.09%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

21.15%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

22.98%

+4.36%

Сравнение комиссий QTUM и FRDM

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и FRDM

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and FRDM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to QTUM (13.41%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 17.60% for FRDM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.74% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Defiance and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор