PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEQ с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEQ с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDEQ и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEQ показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 38.76%.

IDEQ

1 день
-0.87%
1 месяц
4.76%
С начала года
16.67%
6 месяцев
20.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-0.49%
1 месяц
15.06%
С начала года
38.76%
6 месяцев
26.42%
1 год
88.09%
3 года*
83.13%
5 лет*
61.98%
10 лет*
43.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEQ и AVGO

2026 (YTD)2025
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		16.67%11.77%
AVGO
Broadcom Inc.		38.76%16.80%

Correlation

The correlation between IDEQ and AVGO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Dynamic Equity ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с IDEQ:
IDEQ с JPYIDEQ с EMKTIDEQ с COROIDEQ с MKVIXIDEQ с TEKYIDEQ с SYZIDEQ с AVDV
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

IDEQ vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEQ
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEQ c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEQ vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEQAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.14

+1.16

Просадки

Сравнение просадок IDEQ и AVGO

Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEQAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-48.30%

+35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.49%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-7.97%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEQ и AVGO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEQAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

42.95%

-24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

42.78%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

39.18%

-20.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEQ и AVGO

Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что сопоставимо с доходностью AVGO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		0.52%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEQ and AVGO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEQ и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор