Сравнение FRDM с IDEQ
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard. FRDM is passively managed, while IDEQ is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for IDEQ.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и IDEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у IDEQ с доходностью 13.67%.
FRDM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 79.74%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- —
IDEQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и IDEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 33.53% | 24.40% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.67% | 11.77% |
Correlation
The correlation between FRDM and IDEQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. IDEQ — Ранг доходности на риск
FRDM
IDEQ
Сравнение FRDM c IDEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | IDEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.94 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и IDEQ
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и IDEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -12.95% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -3.42% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -2.11% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и IDEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | IDEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 18.93% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.93% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.93% | +4.05% |
Сравнение комиссий FRDM и IDEQ
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и IDEQ
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IDEQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.64% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.53% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and IDEQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.53% for IDEQ.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while IDEQ is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Freedom Funds and Lazard. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.40% for IDEQ.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и IDEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор